Где посмотреть греки опциона. Справка по MetaTrader 5


где посмотреть греки опциона

Отличные новости для тех, кто торгует опционами. Мы добавили информацию о греках. Причем мы рассчитываем их сами, по модели Блэка, используя оптимальный набор параметров.

Во-первых, мы добавили на опционную доску волатильность и все основные греки. Конечно, это еще.

Как читать опционную таблицу

Мы также добавили тету, где посмотреть греки опциона скорос ть временного распада — то есть чувствительность временной составляющей премии ко времени, оставшемуся до истечения опциона. Тета отображается в пунктах цены за день. Ну и еще один важный показатель — вега, чувствительность цены опциона к изменению волатильности. Мы рассчитываем ее в пунктах цены на 1 процентный пункт изменения IV.

Отображение информации о греках опционов в доске опционов

Очень. Зайдите на доску опционов, откройте меню в правом верхнем углу таблицы и выберите нужные вам показатели.

Опционы без греков

Они тут же добавятся в таблицу. Чтобы стало понятнее, давайте рассмотрим греки на примере опционов на нефть марки WTI с экспирацией в декабре LO.

Основные термины и понятия при работе с опционами

Но давайте вернемся к самому началу: как вы рассчитываете греки? Вот тут мы действительно постарались и использовали весь накопленный опыт. Греки рассчитываются на основе обобщенной модели Блэка Вики для каждого страйка отдельно. Для расчета мы используем следующие правила: Подразумеваемая волатильность рассчитывается только из опционов вне денег на основе средней котировки между бид и аск.

где посмотреть греки опциона

Расчетное время до экспирации опциона используется календарное, с точностью до секунды. Безрисковая ставка рассчитывается на основе усредненных бокс-спредов из опционов SPX в тех экспирациях, где ликвидность позволяет с высокой достоверностью определять рыночную цену при помощи котировок бид и аск. Ставка для нерепрезентативных экспираций интерполируется кубически.

где посмотреть греки опциона

Для расчета используется форвардная цена базового актива, также рассчитанная на основе пут-колл паритета. Это позволяет учитывать в модели ожидаемые дивиденды, не используя прогнозы по дивидендной доходности, предрассчитанные сторонними поставщиками.

Доска опционов

Благодаря этому мы добиваемся более точной оценки ожиданий. На данный момент IV и греки рассчитываются только в рамках торговой сессии и только по опционам на базовые активы, деноминированные в долларах и евро. В ближайшие недели их список пополнится опционами, котирующимися в рублях. И сколько я должен заплатить, чтобы воспользоваться вашей доской? Во-первых, все эти показатели доступны в демо-версии терминала.

где посмотреть греки опциона

Она бесплатна и бессрочна: установите и наслаждайтесь. Вы платите только за сделку.

Дополнительный материал. Греки опционной позиции. Стоимость опциона определяется многими факторами, такими как цена исполнения, время до погашения и подразумеваемая волатильность, процентные ставки, и дивиденды в случае опционов на акции и индексы.

При необходимости, зарегистрируйтесь: это займет всего минуту, а для открытия демо-счета вам нужно всего лишь указать свой номер телефона и задать пароль. Если что, сразу пишите на support exante.

где посмотреть греки опциона